命的弱點(diǎn)——它們是死的。它們的每一個動作都是基于預(yù)設(shè)的規(guī)則，一旦被人摸清了規(guī)則，就可以被反向利用。
他開始復(fù)盤過去一個小時的交易數(shù)據(jù)，尋找對方算法的行為模式。他發(fā)現(xiàn)，對方的反操控模塊有一個固定的觸發(fā)閾值：當(dāng)單筆訂單超過一萬U，或者連續(xù)三筆訂單的累計(jì)金額超過兩萬U時，算法就會自動在相反方向掛出等額的對手單。
這意味著，只要他不觸發(fā)這個閾值，算法就不會干涉他。
林墨笑了。
他不再用大單硬碰硬，而是改用“蟻群戰(zhàn)術(shù)”——他把五萬U的資金拆成了一百個五百U的小單，每隔三秒掛一個，全部開多。每個小單都低于算法的觸發(fā)閾值，算法視而不見。
一百個小單，像螞蟻搬家一樣，一點(diǎn)一點(diǎn)地把價格往上推。61800，61850，61900，61950。價格在十五分鐘內(nèi)穩(wěn)步上漲了1.2%。算法檢測到了價格的變動，但因?yàn)闆]有任何單筆訂單觸發(fā)閾值，它無法確定這是人為操控還是自然波動，因此沒有介入。
當(dāng)價格漲到62000的時候，林墨停了下來。他知道，算法雖然沒有介入，但對方的人一定會注意到這個異常。他必須在對方的交易員手動干預(yù)之前，完成最后一擊。
他做了一件瘋狂的事——他把全部四十萬U，一次性掛了出去，方向做空，200倍杠桿。
這一單，直接觸發(fā)了算法的閾值。反操控模塊在0.01秒內(nèi)掛出了四十萬U的多單來對沖。但林墨等的就是這個對沖單。
因?yàn)楫?dāng)算法的對沖多單掛出來的那一刻，市場上出現(xiàn)了一個巨大的買單，價格瞬間被拉高了0.5%。而林墨真正的空單，在價格被拉高之后才真正成交——他以更高的價格賣出了空單。
然后，他在價格回落的瞬間平掉了空單。
這一來一回，算法虧了手續(xù)費(fèi)和滑點(diǎn)，而林墨賺了價差。
四十萬U，變成了四十八萬U。
八萬U的利潤，全部來自那個量化做市商的口袋。
林墨刷新了一下訂單簿，發(fā)現(xiàn)對方的掛單全部撤了。算法暫停了反操控模塊，等待人工介入。這意味著，對方知道了有人在故意攻擊他們的系統(tǒng)。
但林墨沒有給他們反應(yīng)的